Plotting Bollinger Bands

Bandas Bollinger Bandas Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bandas Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão. Para os sinais, as Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo da tabela da tabela no BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas são necessários pequenos ajustes para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificava 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas segura acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação é baixa. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa detém acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa mais baixa no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto para trás acima da banda do meio. Em terceiro lugar, o estoque mudou-se abaixo da baixa de janeiro e manteve-se acima da banda inferior. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas Bollinger são calculadas usando os preços de fechamento, de modo que os sinais também devem basear-se nos preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill039 que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, os tops geralmente são mais complicados e extraídos do que os fundos. Os tops duplos, os padrões de cabeça e os ombros e os diamantes representam tops evolutivos. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um duplo. No entanto, as altas de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor do que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos aumentos. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. A não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação bem acima da banda superior. Em segundo lugar, há uma retração para a banda do meio. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do alto anterior, mas não alcançam a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um ímpeto decrescente, que pode antecipar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou um sinal indicador de baixa. O Gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque se moveu acima da banda superior em abril. Houve uma retração em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intradia, não Fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço excedeu a banda alta no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de uma retrocessão abaixo do SMA de 20 dias (banda média de Bollinger), o estoque se moveu para um nível mais alto acima de 17. Apesar deste novo alto para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há níveis de reação mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo evolutivo formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: Caminhando as Bandas Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim tags. Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra não é necessariamente otimista. Isso requer força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar pela banda com inúmeros toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior possui 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço muito forte para superar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda baixa durante uma tendência de alta. O SMA de 20 dias às vezes funciona como suporte. De fato, mergulha abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferece oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força e não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As bandas de Bollinger diminuíram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os SMA de 20 dias, apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Mercadorias de 10 Períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobrevoados e se deslocam para trás acima de -100 indicam o início de um salto de sobreposição (linha verde pontilhada). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinação de Bandas Bollinger com um oscilador momentum para sinais comerciais. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda baixa. O estoque quebrou em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda baixa. Desde meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não caiu acima da banda superior uma vez durante esse período. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobrecompra. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões As Bandas Bollinger refletem a direção com SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superiores. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como um sinal de baixa ou de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar Bandas Bollinger com análise de tendências básicas e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts Bandas Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão configuram as distâncias padrão das bandas 2 abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bollinger Bands (50,2.1) pode ser usado por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Artigos da revista: Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas e a observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditado na época. O propósito das Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas. Bandas Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A banda do meio é uma medida da tendência do termo intermediário, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda baixa. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados de acordo com seus propósitos. Saiba como usar as Bandas de Bollinger: Bollinger On Bollinger Bands book de John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras da Bollinger Band Registe-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns, o mais novo trabalho. Nunca compartilhamos sua informação John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analysis e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento de John Bollinger. Área de Assinante CGL Janeiro de 2017 Excerto Milestones 20,000 Ho Um dos alvos favoritos dos críticos de análise técnica é o marco, o número redondo que o mercado parece ter um fascínio tão grande. Qualquer pessoa que já tenha trocado ativamente sabe que os marcos são importantes e podem ser úteis. Por exemplo, o marco atualmente em jogo é de 20 mil para a Dow Jones Industrial Average. Esse número tem algum significado especial, algo mais está acontecendo para além de ser redonda. No entanto, os comerciantes o respeitam, como no Respeito. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, o Dow atingiu um máximo de 19.999,63 em uma base intradiária, virou-se De volta e ainda precisa fazer outra abordagem. Alguns podem argumentar que é um evento aleatório, mas os comerciantes sabem melhor. Nossa tomada, estamos paralisados ​​sob um nível psicológico importante e cada vez que abordamos, a venda se materializará até que estivemos esgotados a esse nível. Só então seremos capazes de saltar sobre ele e continuar a seguir o típico padrão de nível de padrão hesite abaixo, salte, rally, pullback e depois continue com o negócio. Quanto mais importante é o marco e, quanto maior for o seu percurso, mais provável será um fator. Se você duvida dessa idéia, basta pensar em Dow 1.000, que governou o mercado por 16 anos após uma corrida maciça, ou Dow 100, que governou de maneira diferente por um tempo similarmente longo. Nossa tomada final, não espere que essas coisas sejam repetidas exatamente são mais freqüentemente como rimas do que citações. Bollinger Bandas Características Bandas de negociação, que são linhas plotadas em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas de O envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor com base técnica, mas, como comumente acredita, eles não oferecem sinais absolutos de compra e venda com base no preço que toca as bandas. O que eles fazem é responder a pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preços. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um quotenvelope. quot. É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nos interessa particularmente. A primeira referência às bandas comerciais que encontrei na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction O Timing autor, a abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, o uso de diferentes envelopes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de vendas de vendas ocorreu no meio do final da década de 1970, já que o conceito de mudar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Isso ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é direto. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais a porcentagem escolhida (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a faixa inferior, multiplicando a média pela diferença entre 1 e a porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definir as larguras da banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada anteriormente, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados no ano passado. A Figura 3 descreve essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele manteve a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2. Bandas Bomar foram o resultado. A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura da banda superior se expandirá e a largura da banda menor será contratada. O contrário é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda varia ao longo do tempo, mas também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 80, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei novamente para criar minha própria abordagem para as bandas de negociação. Testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura da banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bollinger Bands é extremamente rápido para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger são plotadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão móveis para traçar linhas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência do termo intermediário. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Existe um grande valor ao considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (baixo baixo baixo) 3, é uma medida que eu achei útil. O fechamento ponderado, (fechamento baixo baixo alto) 4, é outro. Para manter a clareza, restringirei minha discussão sobre as bandas de negociação ao uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal é o termo intermediário, mas os aplicativos de curto e longo prazo também funcionam. Concentrar-se na tendência intermediária dá um recurso às áreas de curto e longo prazos para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ideal para o cálculo das Bandas Bollinger. É descritivo da tendência do termo intermediário e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias e a tendência a longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do cronograma escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que prova mais útil para compra e venda cruzada. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que forneça suporte para a correção do primeiro movimento para cima em um fundo. Se a média for penetrada pela correção, a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção for inferior à média, a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida proporcionará suporte muito mais freqüente do que está quebrado. (Veja a Figura 6.) As Bandas Bollinger podem ser aplicadas pra praticamente qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e problemas, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me afastaria quando as circunstâncias me obrigarem a fazê-lo. À medida que você alonga o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados. Em 50 períodos, dois e dez desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho bastante bem. 50 períodos com desvio padrão 2.1 10 períodos com 1.9 desvio padrão Banda superior 50 dias SMA 2.1 (s) Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2.1 (s) Banda superior SMA de 10 dias SMA 1.9 (s) Meio Banda de 10 dias SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial, todos parecem responder às Bandas Bollinger corretamente especificadas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes os aplicam em uma base intradiária. Tags das Bandas Superior e Baixa As bandas de negociação respondem a questão de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão realmente se baseia na base relativa à quota de termos. As faixas de negociação não oferecem sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido mais tocadas, fornecem uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado a indicadores. Alguns trabalhos mais antigos indicaram que o desvio de uma tendência, conforme medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi utilizado para determinar os estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas de negociação como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional com a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preços, a banda superior e a ação indicadora o confirmam, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as tags de preço, a ação da faixa superior e do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de gráfico) formado fora das faixas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não há exigência para a posição do segundo tops em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isso muitas vezes ajuda a detectar topes onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para os mínimos. Porcentagem b (b) e largura de banda Um indicador derivado das Bandas Bollinger que eu chamo de b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para estocásticos. O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas. Ao contrário dos estocásticos, que são limitados por 0 e 100, b pode assumir valores e valores negativos acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Com 100 anos, estamos na banda superior, com 0 estamos na banda mais baixa. Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. Banda baixa - faixa inferior superior - indicador inferior B nos permite comparar a ação do preço com a ação do indicador. Em um grande empurrão para baixo, suponha que possamos chegar a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo impulso para níveis de preços ligeiramente mais baixos (após um rali), b cai apenas para 10, enquanto o RSI pára às 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação do preço dentro das bandas. (O primeiro baixo veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas). O sinal de compra é confirmado pelo RSI, pois não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda baixa Bandas de negociação e indicadores são boas ferramentas, mas quando são combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado das Bandas Bollinger, também pode interessar comerciantes. É a largura das bandas expressa em percentagem da média móvel. Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansão da volatilidade geralmente ocorre no futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o amplificador padrão Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado geralmente começa na direção errada depois que as faixas se apertam antes de começar realmente, o que em janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitando Multicollinearidade Uma regra cardinal para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinealidade em meio a indicadores. A multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros, é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último do intervalo de preços forneceria um grupo útil de indicadores. Mas combinando o RSI, a migração média média convergente (MACD) e a taxa de mudança (assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e uso de períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vendas sem problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, o RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume se combinam para produzir volume no balanço, outra boa escolha. Finalmente, a faixa de preço e o volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito altamente colinear e, portanto, juntas se combinam para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros também poderiam ter sido escolhidos: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index (CCI) foi uma opção precoce para usar com as bandas, mas, como se mostrou, foi uma situação pobre, pois tende a ser colineal com as próprias bandas em determinados períodos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das bandas com a ação de um indicador que você conhece bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colineal com o primeiro. Bandas Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis. As seguintes regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram coletadas das perguntas que os usuários fizeram com maior freqüência e nossa experiência em 25 anos com Bollinger Bands. Bandas Bollinger fornecem uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões rigorosas de compra e venda. Os indicadores apropriados podem ser derivados do impulso, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado, os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momentum são melhores que um. As Bandas Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como os fundos M tops e W, os turnos momentum, etc. As tags das bandas são apenas isso, as tags não são sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é um sinal de venda in-and-of-itself. Uma marca da Bollinger Band inferior não é um sinal de compra in-and-of-itself. Nos mercados de tendências, o preço pode, e faz, subir a banda Bollinger superior e descer a Bollinger Band inferior. Fechas fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de inversão. (Esta tem sido a base para muitos sistemas de breakout de volatilidade bem sucedidos). Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer determinada tarefa de mercado podem ser diferentes. A média implantada como a Banda de Bollinger do meio não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência do termo intermediário. Para uma contenção consistente de preços: se a média for alongada, o número de desvios padrão deve ser aumentado de 2 para 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. Bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. Bandas de Bollinger exponencial eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços que sai pela parte de trás da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda do meio como para o cálculo do desvio padrão. Não faça suposições estatísticas com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas. A distribuição dos preços de segurança não é normal e o tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, normalmente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro de Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger. A posição dentro das bandas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta trama 50 ou mais Bollinger Bands em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão amplas são as Bandas Bollinger. A largura bruta é normalizada usando a banda do meio. Usando os parâmetros padrão, BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. As Bandas Bollinger podem ser usadas na maioria das séries temporais financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. As bandas Bollinger podem ser usadas em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc. A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso ajudam a identificar as configurações em que as chances podem estar a seu favor. Uma nota de John Bollinger: uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como Bollinger Bands é ver o que outras pessoas fazem com ela. Estas regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram reunidas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência ao longo de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar as Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto inicial. Para saber mais sobre Bandas Bollinger: Para visualizar um webinar que cubra estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas Bollinger. Copiar Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados. Plotando Bollinger Bands reg no gráfico de preços. Bollinger Bands em BBScript Copyright John Bollinger 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) Use o fechar myData close (x) Defina o período de comprimento 20 Defina a largura width 2.0 A banda do meio é uma média móvel simples middleBB sma (myData, período ) A largura é conduzida por stdev de volatilidade de desvio padrão (myData, período) Esta é a volatilidade da largura do meioBB middleBB da banda superior Esta é a menor voltagem da banda inferiorBB middleBB - largura Criar os objetos a traçar a linha vermelha escura plot1 plot (upperBB, upperBB, Linha CC0000) linha azul plot2 trama (middleBB, middleBB, linha, 0000FF) linha verde escura plot3 plot (lowerBB, lowerBB, linha, 009900) desenhe as bandas no gráfico de preços pchart (plot1, plot2, plot3) Aquele é todo o folheto Plotting B indicador de Bollinger Band. B em BBScript Copyright John Bollinger 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) Use o fechar myData close (x) Defina o período de comprimento 20 Defina a largura largura 2.0 A faixa do meio é uma media média de BSB sma (myData, período) A largura É conduzido por stdev de volatilidade de desvio padrão (myData, período) Esta é a volatilidade de largura média BB de banda superior superior BB Esta é a menor banda inferiorBB middleBB - volatilidade de largura b pctb (myData - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Crie os objetos a serem traçados Azul Linha de indicador plot1 (pctb, b, line, 0000FF) Linhas de referência pretas sem rótulos plot2 plot (0.0,, line, 000000) plot3 plot (0.5,, line, 000000) plot4 plot (1.0,, line, 000000) Draw O gráfico de indicadores e referências (plot1, plot2, plot3, plot4). Isso é todo o folheto Plotting BandWidth trade Bollinger Band indicator. BandWidth em BBScript Copyright John Bollinger 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) Use o close myData close (x) Defina o período de comprimento 20 Defina a largura width 2.0 Como o BandWidth é o dobro da largura vezes o coeficiente de variação, podemos tomar um Curto tamanho BandWidth 2 largura (stdev (myData, período) sma (myData, período)) Crie os objetos a serem plotados Linha azul do indicador plot1 plot (BandWidth, BandWidth, linha, 0000FF) Black 0 linhas de referência sem rótulo plot2 plot (0.0 , Linha, 000000) Desenhe o indicador e gráfico de referência (plot1, plot2) Isso é todo o indicador Plotting Normalized Volume. Normalize Volume in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) obtenha a matriz do volume myVolume volume (x) Defina o período do período do volume normalizado 50 volume normalizado é o volume dividido pelo volume de média móvel nv myVolume (sma (myVolume, período )) 100 Criar os objetos a traçar gráfico indicador, linhas verticais (estilo histograma) plot1 plot (nv, Volume Normático, histograma) Black 100 linhas de referência sem rótulo plot2 gráfico (100, linha, 000000) gráfico (plot1, plot2 ) Isso é todo indicador de taxa de variação de folhetos. Taxa de mudança no BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) feche a matriz myData close (x) Defina o período do período ROC 12 ROC é a taxa de alteração do próximo no período das amostras rocArray (myData - myData - Período) myData-period100 Crie os objetos a serem plotados gráfico indicador em gráfico vermelho plot1 (rocArray, ROC, linha, ff0000) Black 0 linhas de referência sem rótulo plot2 gráfico (0,, linha, 000000) gráfico (plot1, plot2) Todos os folhetos Plotting Simple Volatility Breakout signals. Simple Volatility Breakout logic em BBScript Copyright John Bollinger 2011 Defina o período de comprimento 20 Defina a largura largura 2.0 Período de busca para o Squeeze lookback 125 Janela para a janela Squeeze 3 Use os dados dos dados do gráfico (x) Use o último fim próximo (x ) Bollinger Bandas e indicadores middleBB sma (último, período) upperBB middleBB largura stdev (último, período) lowerBB middleBB - largura stdev (último, período) BandWidth (upperBB - lowerBB) middleBB pctB (last - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Squeeze Squeeze dentro (igual (BandWidth, movmin (BandWidth, lookback)), janela) Breakouts BreakUp maior (pctB, 1.0) BreakDown less (pctB, 0.0) Volatility Breakout VolBreak e (Squeeze, BreakUp) e (Squeeze, BreakDown) -1 Criar Objeto de trama com sinais ancorados para fechar O esquema de cores da trama é AARRGGBB 00 0, 40 25, 80 50, C0 é 75 e FF 100 AA controla a transparência, RR a quantidade de vermelho, GG a quantidade de verde e BB a quantidade de azul Os valores são números hexadecimais f Rom 00 a FF 800000FF é 50 transparente azul 0000000 é uma linha invisível VBplot plot (último, Vol Break, linha, 00000000, VolBreak) Traga-o no gráfico de preços pchart (VBplot) Isso é todo o folheto Plotting Intraday Intensity Oscilator indicator. Intraday Intensity in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) Defina o período II período21 matriz de fechamentos lastArray fechar (x) matriz de highs highArray alta (x) matriz de baixos lowArray baixa (x) matriz de volumes A matriz de temperatura de volume Volray (x) é duas vezes próxima - alta e baixa, dividida pela diferença entre alta e baixa multiplicada por temperatura de volume (2lastArray - highArray - lowArray) (highArray - lowArray) volArray intensidade intraday oscilador simples média móvel da temperatura dividida por Média móvel simples do volume iisma (temp, período) sma (volArray, período) 100 indicador gráfico histograma estilo plotII gráfico (ii, II, histograma, 000000) gráfico de gráfico de exibição indicador (plotII) Isso é todo folheio Plotting Accumulation Destribution Line indicator with exponentional Média móvel. Linha de Destino de Acumulação em BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) emaperiod 20 ema período array of opens openArray abrir (x) matriz de fecha lastArray fechar (x) matriz de highs highArray alta (x) matriz de baixas LowArray baixo (x) conjunto de volumes volArray volume (x) inicializar adline array para 0 adlineDataarray (0) calcular clv clv (lastArray-openArray) (highArray-lowArray) volArray calcular a soma de acumulação bbscript começa desde o início até o mais recente, define o valor atual Para o valor atual do clv mais o anterior e se move para o próximo valor e repete adlineDataadlineData-1clv normalizar o adline (entre 1 e -1) dividindo-o com o valor absoluto absoluto de toda a matriz maxAbsAdline movmax (abs (adlineData)) adlineDataadlineDatamaxAbsAdline calcular A média móvel exponencial da linha AD linha emaAD ema (adlineData, emaperiod) adlinePlot plot (adlineData, AD, line, ff0000) AD line plot, red line emaADPlot plot (emaAD, EMA, line, 000000) e Ma line plot, exibição de linha preta Linha AD e linha ema no gráfico de plotagem (adlinePlot, emaADPlot) Isso é todo o pessoal. Trace o preço típico no gráfico de preços. Linha de preços típica em BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) matriz de fecha lastArray close (x) matriz de highs highArray high (x) array of lowows LowArray low (x) calcula o preço típico (fechar alto baixo ) 3 preço típico (lastArray highArray lowArray) 3 prato típicoPlot plot (preço típico TP, linha, ff0000) Lote de linha de preço típico, linha vermelha linha típica no gráfico de preços pchart (tippricePlot) Isso é todo o indicador do momento do traçado e seu ema. Indicador Momentum em BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Use os dados dos dados do gráfico (x) objeto de dados crie indicador de momentum e seu período de ema1 12 mtm período de período2 12 tempo de ema mtmData fechar (x) - fechar (x) - period1 mtm fórmula emamtm ema (MtmData, period2) ema de mtm plot1 plot (mtmData, Momentum, histograma, ff0000) mtm plot plot2 plot (emamtm, EMA, line, 0000ff) gráfico de ema (plot1, plot2) exibir mtm e ema em gráfico de indicadores Isso é tudo Pessoas Enroladas Bollinger Envelopes negociam no gráfico de preços. Envelopes Bollinger em BBScript Copyright John Bollinger 2011 Defina o período de comprimento 20 Defina a largura largura 1.5 Use os dados dos dados do gráfico (x) Use os altos e baixos altos altos (x) baixos (x) Este é o envelope superior superiorBE Sma (highs, 20) width stdev (highs, 20) Este é o envelope mais baixo inferior Sma (baixo, 20) - largura stdev (baixas, 20) Não há banda do meio, então devemos implicar um middleBE (upperBE lowBE) 2 Crie os objetos a traçar a linha vermelha escura, 50 tramas sólidas1 (superiorBE, superior, linha, 80C00000) linha azul, 50 tramas sólidas2 trama (middleBE, middleBE, linha, 800000FF) linha verde escura, 50 plotagem sólida3 (menorBE, LowerBE, line, 80009000) desenhe as bandas no gráfico de preços pchart (plot1, plot2, plot3). Isso é tudo folheado. Plotando 52 Week Highs and Lows no gráfico de preços. Alertas e baixos de 52 semanas em BBScript Copyright John Bollinger 2011 escolha entre esses períodos por 1 ano, 12 anos e 3 meses de alta e baixa de um ano 252 um ano seis meses 126 seis meses de junho 63 3 meses de um ano definido para 52 semanas Use os dados do Dados do gráfico (x) highsmovmax (alto (x), período) movendo-se 52 semanas alto lowsmovmin (baixo (x), período) movendo 52 semanas baixos altosPlotplot (highs, 52wkh, line, ff0000) movendo 52 wk alto em lows vermelhosPlotplot (baixas , 52wkl, linha, 0000ff) movendo 52 wk baixo em exibição azul no gráfico de preços pchart (highsPlot, lowsPlot) Isso é todo o folheto Plotting Tushar Chandes Q-stick Indicator. Indicador Q-stick no BBScript Copyright John Bollinger 2011 Tushar Chande Q-stick indicador de dados (x) fechar-abrir temperatura fechar (x) - abrir (x) período período 14 qstick, ema de fechar-abrir qstick ema (temp, período) Você também pode usar o sma de close-open também qstick sma (temp, period) qtick plot, linha vermelha qstickPlot plot (qstick, QSTK, line, ff0000) desenhar gráfico de indicador qstick (qstickPlot) Isso é todo o folheto Plotting Money Flow Index Indicator. Indicador de Índice de Fluxo de Dinheiro em BBScript Copyright John Bollinger 2011 Tushar Chande Dados do indicador de Q-stick (x) obter o período de dados 14 mfi período típico preço (fechar (x) alto (x) baixo (x)) 3 preço típico mftypicalpricevolume (x) fluxo de dinheiro Se o preço típico multiplicado pelo volume de fluxo de dinheiro positivo atual preço típico maior ou igual prior, definido para mf, caso contrário, 0 pif (preço maior (preço típico, preço típico-1), mf, 0) fluxo de dinheiro negativo atual preço típico inferior ao anterior, conjunto Para mf, caso contrário 0 nif (menos (preço típico, preço típico-1), mf, 0) pmfmovsum (p, período) fluxo monetário positivo total no período móvel nmfmovsum (n, período) fluxo monetário negativo total no período móvel mfi formula mfiDataif ( Igual (pmfnmf, 0), 0,100pmf (pmfnmf)) se dividindo por zero, ajuste para 0, caso contrário, use a linha mfi da linha mfi na linha mfiPlot vermelha (mfiData, MFI, linha, ff0000) mostra o gráfico do gráfico do indicador mfi (mfiPlot) Todos esses folhetos apresentam indicadores de exibição estocástica de John Bollingers. Exemplo de BBScript John Bollingers Exibição estocástica Copyright John Bollinger 2011 lookback 10 dados do período de pesquisa (x) use os dados do gráfico use o fechar, alto, baixo myFechar fechar (x) myHigh alto (x) myLow baixo (x) componentes estocásticos mais altos movmax (MyHow, lookback) numerador mais baixo (myLow, lookback) numerador myClose - menor denominador mais alto - menor bruto estocástico e alisado stoch numerator denominator stoch1 ema (stoch, 3) stoch2 ema (stoch1, 3) plot objects stochPlot plot (stoch, stoch, Linha, 3300FF) stochPlot1 plot (stoch1, stoch1, line, CC0000) stochPlot2 plot (stoch2, stoch2, line, 339900) linhas de referência myRef0 plot (0.0, 0.0) myRef1 plot (1.0, 1.0) desenha os gráficos usando o gráfico de argumentos (StochPlot, stochPlot1, stochPlot2, myRef0, myRef1) Traçando John Bollingers BBAccumulation trade Indicator usando BBScript1.1 funções de indicadores incorporadas. BBScript exemplo John Bollingers BBAccumulation (tm) Copyright 2012 por John Bollinger Combina três medidas populares de oferta e demanda em uma estrutura de Bollinger Band normalizada. Use os dados dos dados do gráfico (x) Vire as próximas duas linhas de acordo com suas necessidades len 20 Largura do comprimento 2,0 Largura Distribuição de acumulação AD adline (x) pctbAD (AD - sma (AD, len)) (largura stdev (AD, Len)) Intraday Intensity seção II iiline (x) pctbII (II - sma (II, len)) (largura stdev (II, len)) On Balance Volume seção OBV obv (x) pctbOBV (OBV - sma (OBV, len) ) (Largura stdev (OBV, len)) BBAccumulation BBAccum (pctbAD pctbII pctbOBV) 3 crie o objeto da trama BBAccumulation plot (BBAccum, BBAccumulation, histograma) Não comente as próximas duas linhas se desejar níveis de referência top plot (1.0, Top ref .) Linha de linha (-1.0, referência inferior, linha) traça os resultados Comente a próxima linha e descomprime a linha após o gráfico de níveis de referência (BBAccumulation) gráfico (BBAccumulation, top, bot) Ploting Bollinger Bands reg No RSI usando funções de indicador incorporadas BBScript1.1. BBScript exemplo Bollinger Bands em RSI Copyright 2012 por John Bollinger Use os dados dos dados do gráfico (x) Vire as próximas três linhas de acordo com suas necessidades RSIlen 14 RSI Comprimento BBlen 50 BB Comprimento BBwidth 2.1 BB Largura rs rsi (x, RSIlen) RSI Bollinger Bands em RSI upperBB sma (rs, BBlen) BBwidth stdev (rs, BBlen) middleBB sma (rs, BBlen) lowerBB sma (rs, BBlen) - BBwidth stdev (rs, BBlen) criam os objetos do enredo rsiplot plot (rs, RSI , Linha, 000000) trama upperBBplot (upperBB, upper BB, line, ff0000) plot middleBBplot (middleBB, middle BB, line, 0000ff) lowerBBplot plot (lowerBB, lower BB, line, 00ff00) traça o gráfico de resultados (rsiplot, upperBBplot, MiddleBBplot, lowerBBplot) Ploting MFI normalizado com Bollinger Bands reg usando BBScript1.1 funções de indicadores embutidas. BBScript exemplo MFI normalizado com Bollinger Bands De Bollinger em Bollinger Bands Capítulo 21 Copyright 2012 por John Bollinger Use os dados dos dados do gráfico (x) Varie as próximas três linhas de acordo com suas necessidades MFIlen 10 MFI Comprimento BBlen 40 BB Comprimento BBwidth 2.0 BB Largura MFI mf mfi (x, MFIlen) Bollinger Bandas em MFI upperBB sma (mf, BBlen) BBwidth stdev (mf, BBlen) middleBB sma (mf, BBlen) lowerBB sma (mf, BBlen) - BBwidth stdev (mf, BBlen) b on MFI pctbmfi (mf - lowerBB) (upperBB - lowerBB) crie o argumento mfiplot do objeto da trama (pctbmfi, MFMI IFN, linha, 0000ff) Níveis de referência um gráfico (1, um) gráfico zero (0, zero) Traçar o gráfico de resultados ( Mfiplot, one, zero) Traçando dois conjuntos independentes de Bollinger Bands reg. Exemplo de BBScript Bandas de Bollinger em BBScript Dois conjuntos independentes de Bandas de Bollinger Copyright John Bollinger 2012 Use os dados dos dados do gráfico (x) Use o fechar myData close (x) Defina o período de comprimento1 20 period2 50 Defina as largura width1 2.0 width2 2.0 O meio Bandas são médias médiasBB1 sma (myData, período1) middleBB2 sma (myData, period2) As larguras são conduzidas por volatilidade de desvio padrão1 stdev (myData, período1) volatilidade2 stdev (myData, período2) As bandas superiores upperBB1 middleBB1 largura1 volatilidade1 upperBB2 middleBB2 largura2 volatilidade2 A Bandas inferiores lowerBB1 middleBB1 - largura1 volatilidade1 lowerBB2 middleBB2 - largura2 volatilidade2 Criar os objetos a traçar linhas vermelhas escuras plotUpper1 plot (upperBB1, upperBB 1, line, CC0000) plotMid1 plot (middleBB1, middleBB 1, line, CC0000) plotLower1 plot (lowerBB1, LowerBB 1, linha, CC0000) linhas verdes escuras plotUpper2 plot (upperBB2, upperBB 2, line, 009900) plotMid2 plot (middleBB2, middleBB 2, line, 0 09900) plotLower2 plot(lowerBB2, lowerBB 2, line, 009900) draw the bands on the price chart pchart(plotUpper1, plotMid1, plotLower1, plotUpper2, plotMid2, plotLower2) Plotting two sets of Bollinger Bands reg built on the same middle band. BBScript example Bollinger Bands in BBScript Two sets of Bollinger Bands Built on the same middle band Copyright John Bollinger 2012 Use the data from the chart data(x) Use the close myData close(x) Set the length period 20 Set the widths width1 1.5 width2 3.0 The middle band is an average middleBB sma(myData, period) The width is driven by standard deviation volatility stdev(myData, period) The upper bands upperBB2 middleBB width2 volatility upperBB1 middleBB width1 volatility The lower bands lowerBB1 middleBB - width1 volatility lowerBB2 middleBB - width2 volatility Create the objects to be plotted dark red lines plotUpper2 plot(upperBB2, upperBB 2, line, CC0000) plotUpper1 plot(upperBB1, upperBB 1, line, CC0000) blue line plotMid plot(middleBB, middleBB, line, 0000FF) dark green lines plotLower1 plot(lowerBB1, lowerBB 1, line, 009900) plotLower2 plot(lowerBB2, lowerBB 2, line, 009900) draw the bands on the price chart pchart(plotUpper2, plotUpper 1, plotMid, plotLower1, plotLower2) Plotting K and R. K and R Copyright John Bollinger 2012 Use the data from the chart data(x) data to use myClose close(x) myHigh high(x) myLow low(x) Lookback period len 10 K K (myClose - movmin(myClose, len)) (movmax(myClose, len) - movmin(myClose, len)) K1 (myClose - movmin(myLow, len)) (movmax(myHigh, len) - movmin(myLow, len)) R R (movmax(myClose, len) - myClose) (movmax(myClose, len) - movmin(myClose, len)) R1 (movmax(myHigh, len) - myClose) (movmax(myHigh, len) - movmin(myLow, len)) K and R plot1 plot(K, K -- single series, line, 0000FF) plot2 plot(R, R -- single series, line, FF0000) K1 and R1 plot3 plot(K1, K1 -- high and low, line, 0000FF) plot4 plot(R1, R1 -- high and low, line, FF0000) Black reference lines with no labels ref1 plot(0.0, ) ref2 plot(1.0, ) Draw the indicators and references chart(ref1, ref2, plot1, plot2) chart(ref1, ref2, plot3, plot4) Thats all folks Simple Bollinger Band System, discrete trad es with stops and no pyramiding backtester and equity curve plot. Written by John Bollinger April 2014 use the data from the chart data(x) Bollinger Bands using built-in functions middleBB bbands(x, 20, 2, middle) lowerBB bbands(x, 20, 2, lower) back in the lower BBands buy entry xover(close(x), lowerBB) tag the middle BBand sell exit - xover(close(x), middleBB) group buy and sell signals in one array signals entry exit back test type 4 discrete trades, use stops, no pyramiding backtype 4 stop type Chandelier stoptype 0 run the back test bt backtest(x, signals, backtype, stoptype) prepare price chart with signals plot1 plot(close(x), signals, line, 00000000, bt) show chart with signals pchart(plot1) calculate equity curve without compounding equitycurvecalc 0 get equity-curve array using the back-tester object eqCurve equitycurve(bt, equitycurvecalc) create equity-curve plot plot2 plot(eqCurve, EQ Curve, line, 0000ff) display equity-curve chart chart(plot2) Simple Bollinger Band System, discrete trades with stops and no pyramiding backtester and equity curve plot. Custom start date for backtester report and equity curve. Written by John Bollinger April 2014 use the data from the chart data(x) Bollinger Bands using built-in functions middleBB bbands(x, 20, 2, middle) lowerBB bbands(x, 20, 2, lower) back in the lower BBands buy entry xover(close(x), lowerBB) tag the middle BBand sell exit - xover(close(x), middleBB) group buy and sell signals in one array signals entry exit ignore all dates older than 2013-06-01 d greater(date(x),2013-06-01) uncomment the line below to run backtester for dates between 2013-06-01 and 2014-01-01 d greater(date(x),2013-06-01) less(date(x),2014-01-01) reset signals older than 2013-06-01 signalsif(d, signals,0) back test type 4 discrete trades, use stops, no pyramiding backtype 4 stop type Chandelier stoptype 0 run the back test bt backtest(x, signals, backtype, stoptype) prepare price chart with signals plot1 plot(close(x), signals, line, 00000000, bt) show chart with signals pchart(plot1) calculate equity curve without compounding equitycurvecalc 0 get equity-curve array using the back-tester object eqCurve equitycurve(bt, equitycurvecalc) create equity-curve plot plot2 plot(eqCurve, EQ Curve, line, 0000ff) display equity-curve chart chart(plot2) Ice Breaker signals system, discrete trades with Chandelier stops and pyramiding backtester and equity curve plot. BBScript back test example using Ice Breaker signals. use the data from the chart data(x) load data for signals data(sigdata, SPY) create Ice Breaker signals trade charted security with signals from another ib icebreaker(x, sigdata) back test discrete trades, multiple entries OK with stops btmode 5 stop type for back test Chandelier btstop 0 create the back test signalsstops bt backtest(x, ib, btmode, btstop) create a backtest signalstop plot with labels plot1 plot(close(x), signals, line, 00000000, bt) display signals and their labels in price chart pchart(plot1) calculate equity curve, no compounding equitycurvecalc 0 get equity curve array using backtester object created eq equitycurve(bt, equitycurvecalc) create equity curve plot plot2 plot(eq, Equity Curve, line, 0000ff) display equity curve chart chart(plot2) end Plotting Bollinger Bands reg and Keltner channel on the price chart. Copyright John Bollinger 2014 Use the data from the chart data(x) The typical price typ (high(x) low(x) close(x)) 3 Set the Bollinger Bands length and width BBlen 20 BBwidth 2.0 Set Keltner channel length and width KClen 15 KCwidth 1.5 Bollinger Bands upperBB bbands(x, BBlen, BBwidth, upper) lowerBB bbands(x, BBlen, BBwidth, lower) Keltner Channels upperKC sma(typ, KClen) KCwidth atr(x, KClen) lowerKC sma(typ, KClen) - KCwidth atr(x, KClen) Create the objects to be plotted BBs with dark red lines BBplot1 plot(upperBB, upper BB, line, CC0000) BBplot2 plot(lowerBB, lower BB, line, CC0000) KCs with dark green lines KCplot1 plot(upperKC, upper Keltner, line, 009900) KCplot2 plot(lowerKC, lower Keltner, line, 009900) draw the bands and channels on the price chart pchart(BBplot1, BBplot2, KCplot1, KCplot2) Thats all folks Plotting simple Up-Down Oscillator. Simple Up-Down Oscillator in BBScript Copyright John Bollinger 2014 Use the data from the chart data(x) Oscillator period period 21 Direction of changes sign signum(close(x) - close(x)-1) The oscillator UDosc movsum(sign, period) period 100 Create the object to be plotted as a histogram UDplot plot(UDosc, Up-Down Oscillator, histogram) Plot the Up-Down Oscillator chart(UDplot) Thats all folks Stochastic RSI is the result of a marriage of two indicators, Stochastics and the Relative Strength Index. Interpretation is simpler and clearer than for RSI alone. The general rules are the same as for RSI, Stochastics or any other over-bought over-sold index. Divergence analysis is particularity useful. Mathematically Stochastic RSI is an n-period Stochastic of an m-period RSI. The defaults for n and m are usually 14. Please see Normalized RSI for our version of this approach in which RSI is normalized with Bollinger Bands. Stochastic RSI was written by Tushar Chande. data(x) rsiPer 14 stochPer 14 rawRSI rsi(x, rsiPer) k (rawRSI - movmin(rawRSI, stochPer)) (movmax(rawRSI, stochPer) - movmin(rawRSI, stochPer)) d ema(k, 3) kPlot plot(k, stochRSI k, line) dPlot plot(d, stochRSI d, line, 0000FF) highRef plot(0.8, overbought, line, FF0000) lowRef plot(0.2, oversold, line, 00FF00) chart(kPlot, dPlot, highRef, lowRef) Plotting Bollinger Bands reg on chart using BBScript iterations. manual bollinger bands data(x) get data object period20 Bollinger Band period width 2 Bollinger Band width aclose(x) a is the array of closing prices middlesma(a, period) middle is the array of simple moving averages using period stdarray(0) initialize the array of standard deviation, used to store the standard deviation values i0 i is the iterator index populate the standard deviation array iterate(length(a)-period1) repeat the block as many times as there are elements in the array minus the (period - 1) sum 0 temporary sum variable initialized to zero to be used for the standard deviation function ji j is iterator index for the nested loop, for current step, initialize to current value of i iterate(period) repeat nested loop period number of times, used to calculate the standard deviation sum sum pow(middleiperiod-1-aj,2) moving standard deviation formula jj1 increment the nested loop iterator index end() nested loop block ends here stdiperiod-1 sqrt(sumperiod) update the current standard deviation value with the square root of the final sum of the current index divided by the period ii1 increment the main loop iterator index end() main loop block ends here upper middlewidthstd using the standard deviation and the middle band, calculate the upper band lower middle - widthstd using the standard deviation and the middle band, calculate the lower band plotUpper plot(upper, upper, line, ff0000) upper band plot line in red plotLower plot(lower, lower, line,00ff00) lower band plot line in green plotMiddle plot(middle, middle, line,0000ff) middle band plot line in blue pchart(plotUpper, plotMiddle, plotLower) display the calculated bands on the price chart Plotting On Balance Volume using BBScript iterations. data(x) get data object c close(x) c is the array of closing prices v volume(x) v is the array of volume values len length(c) len is the number of elements in the arrays above o v initialize the on balance volume to the same values as the volume array i 1 i is the iterator index, it is initialize to 1 since for any point calculation, the previous value has to be used iterate(len-1) repeat the following block of statments (len - 1) times conditional block startif( greater(ci, ci-1)) if the current closing price is greater than the previous closing price oi oi-1 vi set the current obv value to the previous value plus the current volume value elseif(less(ci, ci-1)) else if the current closing price is less than the previous closing price oi oi-1 - vi set the current obv value to the previous value minus the current volume value else() else if the current and previous closing prices are the same oi oi-1 set the current obv value to the previous value endif() end the conditional bl ock i i1 increment the main loop iterator index end() main loop block ends here o omovmax(o) normalize the obv array by dividing all the elements in the array by the maximum value in the array plotOBV plot(o, obv, line,000000) plot the on balance volume line in black chart(plotOBV) display the on balance volume line plot in an indicator chart Plotting Klinger Volume Oscillator using BBScript iterations. Klinger Volume Oscillator From Technical Analysis of Stocks and Commodities December 1997 Coded by John Bollinger, January 2015 get the data from the chart data (x) cl close(x) hi high(x) lo low(x) vol volume(x) create an array for the intermediate results volForce array(0) get the length of our data len length(cl) calculate the typical price typ (hi lo cl) 3 calculate the raw values for the oscillator i 1 iterate(len - 1) if typ is up volume is positive startif( greater(typi, typi-1) ) volForcei voli if typ is down volume is negative elseif( less(typi, typi-1) ) volForcei - voli if typ is unchanged volume doesnt count else() volForcei volForcei-1 endif() i i1 end() the oscillator is the difference of two exponential averages KVO ema(volForce, 34) - ema(volForce, 55) the signal line is an ema of the oscillator KVOSig ema(KVO, 13) create our plot objects plot1 plot(KVO, Klinger Vol Osc, histogram, 000000) plot2 plot(KVOSig, Klinger Signal, line, 0000ff) draw the oscillator in its own clip chart(plot1, plot2)